R2 Trading System

R-Squared (R2) Quando R-Squared arredondar em níveis extremos, uma posição de curto prazo pode ser considerada a abertura oposta à tendência predominante. Por exemplo, uma posição curta pode ser considerada como vendendo ou abrindo, quando a inclinação é positiva e 0.80 ponto é superada por R-quadrado, então ela começa a diminuir. Você pode encontrar muitas maneiras de usar os resultados de regressão linear de R-squared e Slope em sistemas de negociação. Se você precisar de mais informações sobre o R-Squared, lê-lo no livro The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. Ferramentas amplo links: copie 2005mdash2016 ForexrealmTrading System enfrenta o dia armado com um PLANO DE JOGOS Quando se trata de negociação para a vida, os investidores caem em três categorias: aqueles que têm um sistema de negociação Aqueles que estão desenvolvendo um sistema de comércio Aqueles que nunca acreditaram em utilizar Um sistema comercial específico. E ainda estão explicando ao seu cônjuge como eles perderam todo o seu capital comercial. O objetivo disso é, é claro, enfatizar a importância de enfrentar cada dia de negociação com um plano de jogo e um sistema comercial. Uma parte muito importante desse plano de jogo envolve ter um sistema de negociação específico ou configuração e, mais importante ainda, uma metodologia de negociação para se candidatar a cada sistema de negociação ou configuração. Sem essa combinação, um comerciante é como um antílope ferido no centro de um orgulho de leão, onde não é uma questão de se o antílope será atacado, mas sim de quando. Para um comerciante sem sistema comercial, a possibilidade de arruinar não é uma questão de se. É apenas uma questão de quando. Eu uso 8 sistemas de negociação na minha rotina diária de negociação. Um dos mais simples e eficaz é o que eu chamo de sistema de negociação 5 Minute Multi-Pivot Play, que é um sistema de negociação que eu uso nos futuros Dow de tamanho reduzido. Eu também uso um sistema de negociação semelhante para os futuros emini SampP, emini Nasdaq e emini Russell. Por uma questão de simplicidade, vou me concentrar no sistema de comércio Dow reduzido neste artigo. A principal vantagem deste sistema de negociação é que é baseada em preços em oposição a um sistema de negociação baseado em indicadores. No momento em que a maioria do software de negociação gera um sinal de compra ou venda, o movimento já está bem encaminhado. Ao seguir esta metodologia baseada em preços, há muitos casos em que eu entro em um comércio antes dos comerciantes do sistema de negociação baseado em indicadores, e eu costumo acabar distribuindo minha posição assim como um sinal de compra ou venda está sendo gerado em um estocástico ou Outro tipo de sistema de troca do oscilador. Eu segui uma média móvel exponencial de 2, 4 e 13, bem como um RSI de 7 períodos em cada gráfico de 5 minutos. Eu não utilizo estes para sinais que eu uso estes para ver quando esses softwares de negociação atrasados ​​estão criando sinais de compra e venda, então eu sei quando a multidão está pulando. Antes de olhar para como usar o sistema de negociação, vamos olhar para seus principais componentes: Níveis de pivô de 24 horas Primeiro, vamos conversar sobre os pivôs: como eles são criados e como os uso. Não há grande mistério ou segredo para os pivôs. Este software de negociação está prontamente disponível e existe há muito tempo. Estes são níveis de suporte e resistência calculados pelos comerciantes de piso usando uma fórmula matemática simples. Esses níveis tornaram-se amplamente conhecidos e se mudaram para o chão. Hoje, muitos comerciantes do dia estão cientes deles e tentam usá-los, mas na minha experiência eles estão usando-os incorretamente. Para adicionar à confusão, existem diferentes versões de fórmulas e intervalos de tempo diferentes que são usados ​​ao calcular pivôs. Então, para começar, vamos ver o que eu uso, que é uma das fórmulas de pivô padrão: uma vez que o trader do dia tem essa fórmula, os dados-chave necessários são o alto, baixo e próximo da sessão anterior. Para o meu próprio dia de comércio, eu gosto de utilizar 24 horas de dados, e, portanto, eu uso a sessão de 24 horas das 16h15 a 14h15 a leste. Uma vez que obtenho este alto baixo, conecto essas em uma planilha do Excel com as fórmulas listadas acima. Esta informação gera 7 níveis importantes para o próximo dia de negociação: um pivô central, depois 3 níveis acima (R1, R2 e R3) e 3 níveis abaixo (S1, S2 e S3). O pivô central tem o maior peso dos 7 níveis. Além desses níveis diários, também utilizo níveis semanais (calculados usando o baixo baixo baixo da semana anterior) e os níveis mensais (calculados usando o baixo baixo baixo do mês anterior). Nos dias em que a ação é volátil, criando uma faixa de negociação de mais de 150 pontos no Dow mini-tamanho ou 15 pontos no emini SampP, também utilizarei pontos médios. Estes são literalmente o ponto intermediário entre cada um dos níveis de pivô diários. Uma vez que os pivôs são criados e desenhados, eles se assemelham ao gráfico da Figura 1. A Figura 1 mostra um sistema de negociação em um gráfico de 5 minutos do contrato Dow de tamanho reduzido do CBOT com seus níveis de pivô diários, semanais e mensais correspondentes. A Figura 1 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho do CBOT com seus níveis correspondentes diários, semanais e mensais. É raro quando um índice de estoque atinge seus níveis de R3 ou S3, pois esse é o extremo do intervalo. Isso é importante saber porque, se um mercado se reúne em R2 ou vende-se para S2, isso geralmente acaba sendo o alto morto ou o baixo morto do dia. Este conhecimento ajudará a temperar as emoções dos comerciantes e mantê-los no caminho certo para seguir esse sistema comercial. Dito isto, vamos dar uma olhada em minhas regras para o meu sistema comercial ao negociar os pivôs. Metodologia Básica da Estratégia Multi-Pivot: 1) Procuro negociações contra os pivôs. Meus negócios ideais são desvios contra esses níveis. Se estamos reagindo a um nível de pivô, então eu já estou comprando e estou procurando por uma saída, ou Im plana e estou olhando para iniciar uma nova posição curta. Por exemplo, os mercados se reúnem para um nível diário, e eu curto o movimento. Ou um mercado vende para um nível diário, e eu compro o movimento. Não espero as médias móveis ou o RSI para confirmar a ação. Em vez disso, eu configurei as ordens com base na ação de preço. Idealmente, recebo confirmação do MA pelo menos 20-30 minutos após eu colocar o comércio, se não antes. Na verdade, o comerciante pode trocar este sistema sem as confirmações de MA. Eu apenas gostaria de vê-los entrar em minha direção depois de eu em um comércio. Eu sei que é quando a maioria dos comerciantes está agora entrando no comércio muito tarde. A Figura 2 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho do CBOT com níveis de entrada e saída do sistema comercial. A Figura 2 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho do CBOT com os níveis de entrada e saída do sistema comercial. Na sexta-feira, 16 de janeiro, a ação de preços no gráfico está mostrando 3 configurações do sistema de negociação. À medida que os mercados se aproximam do ponto médio perto de 10565, eu configurei um curto, com o meu alvo sendo o pivô diário que está sentado abaixo em 10529, mais 3 pontos - algo sobre o qual falarei na minha próxima regra de sistema comercial. Em um movimento para o pivô, eu fechar o meu curto, e acabar indo muito, com o meu alvo sendo o ponto médio. Depois de atingir o meio do ponto, eu fechar o meu longo, e reverter e ficar curto, com o meu alvo sendo o pivô diário mais uma vez. Agora que temos a idéia básica, vamos passar por pontos de entrada e paradas. 2) Eu entro e sai das negociações colocando ordens limitadas ou comprando parar de parar de vender ou - 3 pontos a partir do software de negociação de vários níveis de pivô. As encomendas são de 3 a 3 pontos, dependendo do lado do pivô em que o mercado se comercializa. A idéia é ser o primeiro na fila. Por exemplo, se um dos níveis for 10500 e nós estamos reagindo a esse nível e eu já estou comprando, irei colocar uma ordem de venda para sair nesse nível -3 pontos, que é 10497. Se o mercado caiu para um Pivô em 10400 e eu sou curto, então meu alvo é o pivô 3 pontos, ou 10403. Eu uso isso - 3 pontos para entradas, paradas e alvos. A idéia é estar na frente do pivô e estar em primeiro lugar para entrar ou sair. Nos dias em que eu estou usando o ponto médio entre os níveis diários, eu apenas uso o nível de preço médio real para comprar e vender contra os pontos médios (em vez de ou - 3 pontos). 3) A minha parada inicial é quase sempre 20 pontos, nunca menos do que isso. Se eu colocar um dia de comércio e está perto das altas ou baixas noturnas, diga 25 pontos de distância, então vou usar esse nível como minha parada. 95 do tempo, no entanto, é apenas uma parada de 20 pontos. Não arrumei agressivamente minhas paradas neste sistema comercial. A Figura 3 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho do CBOT com níveis de entrada, saída e parada do sistema de negociação. A Figura 3 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho do CBOT com níveis de entrada, saída e parada do sistema de negociação. O sistema de negociação da Figura 3 mostra os níveis de entrada com as paradas correspondentes no local. Quando cheguei no meu short no ponto médio 10565, coloquei imediatamente uma parada de 20 pontos em 10585. Um longo no nível semanal 10532 3 em 10535 significaria que o comerciante colocasse uma parada imediata de 20 pontos em 10515. A parada é baseada em O nível de entrada dos comerciantes, não o nível do pivô. Não sou um grande fã de paradas agressivas em um sistema comercial. No entanto, se chegarmos perto do meu alvo, geralmente dentro de 5 pontos, vou passar para o próximo nível ou - 3 pontos do outro lado. Isso significa que se eu for longo, eu traria minha parada para o pivô anterior - 3 pontos, o que configuraria uma jogada de ponto de equilíbrio 6. A Figura 4 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow de tamanho mini CBOT com os níveis de entrada, saída e arranque do sistema de comércio. A Figura 4 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho do CBOT com níveis de entrada, saída e arranque do sistema. A Figura 4 mostra um exemplo de onde mover-se para cima. Aqui temos o nosso 20 paragem original da nossa longa entrada em declínio para o pivô semanal 3 pontos. Quando o mercado fica dentro de 5 pontos do meu alvo, subo a parada até o mesmo pivô que usei como meu nível de entrada e subtrai 3 pontos. Neste caso do sistema comercial, o pivô de entrada era a linha pontilhada verde, que é um dos níveis semanais. Então, a minha parada é 3 pontos abaixo desse nível, que é 6 pontos abaixo da minha entrada (desde que minha entrada foi de 3 pontos por semana). 4) Depois de 2 perdedores consecutivos, desistai do dia. Isso parece uma regra simples, mas é extremamente importante. Toda a idéia deste sistema comercial é manter as perdas dos comerciantes pequenas para que ele possa viver para lutar outro dia. Com este sistema de negociação, se os comerciantes as duas primeiras negociações do dia são perdedores, então ele caiu 40 pontos, ou 200 por contrato negociado. Isso é muito razoável e impedirá que um comerciante tenha um dia de assassinato assassino onde as emoções correm desenfreadas, causando overtrading. 5) Com este sistema comercial, troco 1 contrato por cada 12.500 na minha conta. Para as contas que administro, troco 1 contrato por cada 25.000 na conta. Tecnicamente, o comerciante poderia usar regras de margem muito agressivas e negociar 10 contratos por cada 10 000 que ele possuía. O problema com isso é, se ele tiver dois perdedores seguidos, ele acabou de perder 2.000 ou 20 de sua conta em um dia. Perder 200 em uma conta de 12.500 equivale a uma perda de patrimônio líquido de -1,6. Perder 200 em uma conta de 25.000 equivale a uma perda de equidade de -0.08. Toda a chave para o comércio de futuros on-line é gerenciar os swaps de ações. Se um comerciante perder 20, então ele deve fazer 25 para voltar ao ponto de equilíbrio. Um dos maiores erros que eu vejo novos comerciantes é duplicar ou triplicar a partir de seu plano original. Os motivos são todos de base emocional, e tudo isso significa que uma conta de comerciante é agora um desastre esperando por acontecer. Um trader pode estar certo 5 vezes seguidas, mas se ele continuar a piramide e adicionar contratos, ele só tem que estar errado uma vez que sofre uma enorme perda. Decida quantos contratos negociar e manter esse sistema comercial em todos e cada comércio. 6) Ignore as novas configurações do sistema de negociação entre as 12:00 da manhã e as 2:00 p. m. ET. Se eu estiver em uma troca, eu vou ficar dentro dela e manter meus parâmetros. No entanto, se eu estiver em posição plana nesse período de tempo, não iniciarei novas negociações. Por que esta é a zona morta do dia. As instituições são negociadas até depois das 2:00 p. m. ET porque não há volume suficiente para lidar com suas ordens durante a tarde. A ação de preço resultante é agitada, e as únicas pessoas que se beneficiam disso são intermediárias, como os comerciantes overtrade suas contas, devolvendo todos os lucros que eles fizeram na parte da manhã. Neste sistema de comércio, eu encontrei uma das melhores maneiras de melhorar a rentabilidade de uma pessoa é não deixá-los negociar durante esse período do dia. Esses são os sistemas de negociação e as regras que eu sigo. O que é bom sobre este sistema comercial é que o comerciante não tem que assisti-lo muito de perto, uma vez que ele está em uma posição. Não sou um trailer agressivo de paradas. Eu gosto de entrar em uma posição, definir meus parâmetros, e depois me concentrar em outras coisas. Dependendo da situação de trabalho dos comerciantes, ele poderia fazer isso no escritório, especialmente na Costa Oeste. Ele poderia definir alertas para os níveis-chave e, em seguida, quando os mercados